为什么高概率交易如此重要?

bbmac

老会员
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可以说交易入账不能赚钱,...出口是决定交易成功与否的关键。从理论上讲,具有正确风险的随机进入系统:将奖励参数优化为从随机进入获得的执行率可以赚钱。

可以说,当技术因素融合在一起时,出现最高概率交易机会的时候,应该强调高概率结果交易。原因如下;

1. 如上所述,只要采用并遵守正确的风险:回报策略,您就可以从任意条目理论上赚钱。即使没有采用33%行使率的3:1风险:回报比率(获胜的交易占总交易的百分比)也不会证明任何获胜者的获利。正确地说,赚钱的不是进入,而是退出。

但是,这就是事情……在交易中,通常会感到不适,而身体会将这种不适传达给我们的大脑,从而导致结束这种不适的反应太普遍了……早日退出交易。 (我们的身体通过准备“战斗还是逃跑”来应对感知到的危险。)

在交易较低的执行价格系统/方法时,自然会有更多的亏损交易,并且至关重要的是,更多的连续亏损交易。我们的大脑会记住过去的损失,并且不理智地比获胜者更加重视他们,导致它担心还会有更多损失。保护我们免受不适的机制是分泌肾上腺素和去甲肾上腺素(来自肾脏上方的肾上腺。)这些激素的释放导致人体增加脂肪糖通过肝脏的流动,从而引起不适感导致客观判断的能力大大降低。换一种方式;

'..您的新大脑皮层(大脑的思维部分)关闭,并且大脑中部和下部较原始的部分的生存机制接管了。结果,您可以对事物做出反应并停止理性地思考事物。诸如恐惧和愤怒之类的基本情绪会从更复杂的复杂高功能情绪中取代。”

因此,在此类交易系统中,亏损和连续亏损的数量增加,严重损害了我们确保严格的风险比率的能力,以确保在较低的执行价格系统下的整体净利润。连续损失越大,减损就越大,而且至关重要的是,同样,经验/理解越少,就可能导致不遵守关键风险:报酬比的不适感就越大。

除此之外,连续出现的亏损交易还会干扰交易边出现时实际进行下一笔交易的能力,担心会进一步损失,因此会干扰所有交易边所依赖的自然概率流动。

身体不适和恐惧是削弱从交易中获利能力的有力因素。

经验不足的交易者可用的唯一有助于克服这些潜在的神经和生理障碍的有效解决方案是,寻找一种在任何样本设置中具有较高执行价格的交易边缘。这种交易系统/方法可以实现这一目标。

在知道交易边的行使价时,用户可以计算任何连续亏损的概率和可能性大小(从而安全地优化风险/杠杆)。

例如,行使价为50%的人可能会连续遭受6-7的输家,而行使率33%的人可能会在某些时候经历11+的输家。发生率达到90%时,很容易连续经历最大2的连续亏损。

用户应通过选择对您的交易优势的杠杆来确保如果遇到这种连续的亏损运行,则该风险将落在其承受风险/亏损的范围内。

无论采用哪种交易方式,用户都应该;

一种。尝试并开发/获得高概率交易实例

b。优化风险/杠杆以达到交易边的执行价格。


2. 寻求高行使价交易优势的第二个原因是 恢复率,下表显示了提款后需要用占剩余帐户百分比的回收率来重新建立初始余额。从下表中可以明显看出,将帐户恢复到初始余额的难度越来越大。由于上述第1点所述的原因,低执行价格交易系统/方法导致帐户损失的可能性更大。

损失的初始资本%恢复所需的%利润
5-----------------------------5.3
10---------------------------11.1
15---------------------------17.6
20---------------------------25
25---------------------------33.3
30---------------------------42.9
35---------------------------53.8
40---------------------------66.7
45---------------------------81.8
50---------------------------100
55---------------------------122
60---------------------------150
65---------------------------186
70---------------------------233
75---------------------------300
80---------------------------400
85---------------------------567
90---------------------------900

3. 高概率交易如此重要的第三个原因是 有毁灭的危险。

交易边缘的信心可能会动摇,因为用户不了解在任何给定样本中连续亏损的可能性以及连续亏损的持续时间。反过来,这可能导致对交易优势货币的管理不当,以及风险/回报的优化,导致损失的不稳定运行,从而导致交易优势被丢弃。

下表显示了在任何给定的行使价下,最有可能的最长连续亏损运行,在任何扩展样本中都可能发生,并且很可能会发生。显然,由高概率交易机会产生的具有较高执行价格(获胜的交易占总交易的百分比)的交易边缘导致用户遭受不稳定的损失/亏损交易的风险较小,这可能会使他们丢弃在样本发挥作用之前(在较大样本中)具有其他明智的潜在获利优势。这种不稳定的损失可以通过在交易边的现行行使价上过度杠杆化而发生。

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优化货币和风险/回报参数,以使交易优势不会导致用户遭受不稳定的损失,这可能会使他们抛弃其他明智的潜在获利优势是关键,但是,具有较高的行使价交易优势可以确保一个潜在的负收益消除了威胁交易成功的可能性。
 
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唐纳德·杜克

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如果您努力工作,就可以交易40%的获胜率系统。

潜意识(原始)头脑必须完全确信您拥有一种长期有效的交易方法,并且必须对所承受的风险水平(包括与长期亏损所带来的风险)感到满意。否则,它将接管并破坏您的交易。

我交易的系统只赢得大约40%的时间,我准备连续进行10次亏损的交易。有时(但值得庆幸的是,我经常很少)我只从20个交易中获得1或2个获胜交易。
大多数人不准备以这种方式进行交易,也不准备接受30%以上的亏损。在3次交易失败后,大多数人失去了信心和纪律。

一些交易者声称,如果系统赢得超过60%的时间,甚至赢得80%或90%的时间且风险回报率至少为1:1的系统,便可以获利。我从来没有找到过这种定向的日间交易系统(至少不是长期保持稳定的系统),但是如果其他系统真的在这种系统上取得了长期成功,那么也许它们确实存在。

但是,正如您已经知道的那样,交易时不需要很高的获胜率即可赚钱。

人们担心赔钱。但是交易者需要使自己失去意识,以至于他们害怕失去交易计划和规则而不是亏损。
 
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robster970

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基本的问题是,赚钱背后的数学原理与我们从很小的时候就学到的成功/失败相悖。

简单的例子。最好的是:

a)80%的获胜率@每次£2
b)60%的获胜率@每次£5
c)40%的获胜率@每次£10

大多数人会觉得(a)或(b)丰满,因为他们觉得自己的获胜比率(即>50%)。现实是(c)具有最佳的风险加权收益。

您了解数学,没有问题。知识每次都会克服恐惧。
 

Joey25

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和频率

预期x交易数量=总收入。

我的期望值还不错,但不幸的是它的频率较低。
 

robster970

老会员
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实际上,在不知道平均损失的情况下,我们在这里无法做出任何判断。

关键是要说明人们对成功/失败的看法,而不是说明风险是否能双赢的细节。>风险调整后损失。因为我的开场白是关于数学的违反直觉的,所以我对您的评论感到惊讶,这是正确的,但在上下文上却使我无法理解。

考虑到大多数newb需要花费一些时间来适应这一前提,因此我认为强调这一点很重要。
 

Rhody Trader

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关键是要说明人们对成功/失败的看法,而不是说明风险是否能双赢的细节。>风险调整后损失。因为我的开场白是关于数学的违反直觉的,所以我对您的评论感到惊讶,这是正确的,但在上下文上却使我无法理解。

考虑到大多数newb需要花费一些时间来适应这一前提,因此我认为强调这一点很重要。

您本来是个不错的开始,但是您没有将新手带到他们需要去的地方来完成讨论。您正确地使对话超出了获胜百分比,但通过只看等式的一侧,却以一种不完整的视角看待事物,这使对话陷入了困境。这就是为什么我发表评论。
 

robster970

老会员
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您本来是个不错的开始,但是您没有将新手带到他们需要去的地方来完成讨论。您正确地使对话超出了获胜百分比,但通过只看等式的一侧,却以一种不完整的视角看待事物,这使对话陷入了困境。这就是为什么我发表评论。

现在这很有意义。适当注明以供将来解释。
 

bbmac

老会员
3,584 788
对帖子的有趣回复。我特意将主题放置在“第一步”论坛中,因为这是一个比经验丰富的交易者更影响新手的问题。为此,兰斯·贝格斯在这里写了一篇有趣的相关文章: T2W日间交易& Forex Community

我认为主要观点是,是的,我们都知道,较低的行使价交易边际具有较高的风险:奖励可以使样本产生净收益,但是由于提出了问题,因此难以使样本得以发挥在文中。这些困难/障碍不应低估。

缺乏经验的交易员表示,连续第5/6次亏损不仅有较高的恢复率要应对,他们还可能不知道其交易优势的历史执行率(占总交易获胜率的百分比),因此他们尚未意识到连续亏损/亏损的潜力。推论是,鉴于历史行权价,它们可能被过度杠杆化,从而造成的损失落在其舒适区间之外,因此破坏了它们在下一次出现时在交易边缘不受惩罚地行动的能力。
 
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反应: Chd7Joey25

Joey25

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872 236
确实有必要测试一种方法(而不是通过Tradestation对其进行优化/优化)。

换句话说,有了你的假设并进行检验;也许是复杂的分析,但交易参数却钝而稳健。

完成此操作后,您便拥有了W / L比率,获胜百分比,Sharpe比率等,交易变得相当平静,最终变得无聊。

我正在尝试使Market Profile适用于FX,当前示例中的截止日期是2004年4月。老实说,这很烦人,但是通过这样做,我已经看到市场没有在周五结束的方便时段内调整价格范围。

仅量化真正简单的方法-从拥塞中突破,但绝对值得付出努力。

注意:很抱歉,我想尽力而为,但实际上是回滚并手动进行交易,指出该交易可能获得的最大收益是多少,止损可能有多紧,以及在全押情况下横向扩展是否成功/ all-out方法将失败,例如
 
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灰龙

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39 2
高概率交易或金融交易成功的高概率是独立的。我交易的系统所带来的潜在损失远大于每笔交易的利润。我从未听过支持我系统的专业交易员的公开声明。然而,在目前的时刻,我有450笔交易成为赢家。

有效的回报风险分析是一项有趣的研究,但是只有在编制了从系统到字母的实际交易的综合年化回报时,该分析才有意义。除非您的交易不包含违反规则的规定,否则您不能使用交易账户中的收益损失来衡量。

任何有意义的法官必须分别汇编系统内部交易和系统外部交易的结果(我从未找到不曾不间断交易的交易者)。只有在这一点上,您才能说我的系统提供了55%的年终回报能力,并且您可以在交易失败的短暂时期之后对自己的规则充满信心地前进。该结论来自一项评估,该评估显示交易账户净赚10%,但进一步的研究表明,系统内部交易净赚55%,而系统外部亏损净占45%。

德雷克
 

布伦比

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593 139
高概率交易或金融交易成功的高概率是独立的。我交易的系统所带来的潜在损失远大于每笔交易的利润。我从未听过支持我系统的专业交易员的公开声明。然而,在目前的时刻,我有450笔交易成为赢家。

有效的回报风险分析是一项有趣的研究,但是只有在编制了从系统到字母的实际交易的综合年化回报时,该分析才有意义。除非您的交易不包含违反规则的规定,否则您不能使用交易账户中的收益损失来衡量。

任何有意义的法官必须分别汇编系统内部交易和系统外部交易的结果(我从未找到不曾不间断交易的交易者)。只有在这一点上,您才能说我的系统提供了55%的年终回报能力,并且您可以在交易失败的短暂时期之后对自己的规则充满信心地前进。该结论来自一项评估,该评估显示交易账户净赚10%,但进一步的研究表明,系统内部交易净赚55%,而系统外部亏损净占45%。

德雷克

您确实有一个要点,那就是潜在损失与预期损失值(概率X潜在损失)之间存在差异。

我个人的经验是,如果止损设置得太紧,通常会适得其反,并降低我的整体交易结果。
 

灰龙

初级会员
39 2
您确实有一个要点,那就是潜在损失与预期损失值(概率X潜在损失)之间存在差异。

我个人的经验是,如果止损设置得太紧,通常会适得其反,并降低我的整体交易结果。

我不使用止损,但每次交易都使用限价卖出利润。

我的输入始终包括对报价价格相对于市场变化的看法。当我的视力受到侵犯时,就该退出了。由于我从来没有参加过没有重大下行保护(对熊市而言)的交易,因此一般而言,市场走势不会使我的交易亏损。但是,当股票行情拥有自己的想法时,就会与市场背道而驰,并且与我的看法背道而驰,通常会在亏损时触发退出。但是,该损耗通常远低于最大损耗。

我的观点确实是,期权交易负责人似乎总是建议最大利润为潜在损失倍数的交易。我的大多数交易的潜在损失是潜在收益的4倍-但是我的赢/亏比率和提前退出比率弥补了这一差额。

如果有兴趣,请查看交易系统,高概率信用交易,新主题。

德雷克
 

foroom lluzers

老会员
3,611 137
对帖子的有趣回复。我特意将主题放置在“第一步”论坛中,因为这是一个比经验丰富的交易者更影响新手的问题。为此,兰斯·贝格斯在这里写了一篇有趣的相关文章: T2W日间交易& Forex Community

我认为主要观点是,是的,我们都知道,较低的行使价交易边际具有较高的风险:奖励可以使样本产生净收益,但是由于提出了问题,因此难以使样本得以发挥在文中。这些困难/障碍不应低估。

缺乏经验的交易员表示,连续第5/6次亏损不仅有较高的恢复率要应对,他们还可能不知道其交易优势的历史执行率(占总交易获胜率的百分比),因此他们尚未意识到连续亏损/亏损的潜力。推论是,鉴于历史行权价,它们可能被过度杠杆化,从而造成的损失落在其舒适区间之外,因此破坏了它们在下一次出现时在交易边缘不受惩罚地行动的能力。

第一篇文章最重要的方面是心理学,它似乎最容易被忽视和误解。
 

foroom lluzers

老会员
3,611 137
但是,这就是事情……在交易中,通常会感到不适,而身体会将这种不适传达给我们的大脑,从而导致结束这种不适的反应太普遍了……早日退出交易。 (我们的身体通过准备“战斗还是逃跑”来应对感知到的危险。)

在交易较低的执行价格系统/方法时,自然会有更多的亏损交易,并且至关重要的是,更多的连续亏损交易。我们的大脑会记住过去的损失,并且不理智地比获胜者更加重视他们,导致它担心还会有更多损失。保护我们免受不适的机制是分泌肾上腺素和去甲肾上腺素(来自肾脏上方的肾上腺。)这些激素的释放导致人体增加脂肪糖通过肝脏的流动,从而引起不适感导致客观判断的能力大大降低。换一种方式;

'..您的新大脑皮层(大脑的思维部分)关闭,并且大脑中部和下部较原始的部分的生存机制接管了。结果,您可以对事物做出反应并停止理性地思考事物。诸如恐惧和愤怒之类的基本情绪会从更复杂的复杂高功能情绪中取代。”

因此,在此类交易系统中,亏损和连续亏损的数量增加,严重损害了我们确保严格的风险比率的能力,以确保在较低的执行价格系统下的整体净利润。连续损失越大,减损就越大,而且至关重要的是,同样,经验/理解越少,就可能导致不遵守关键风险:报酬比的不适感就越大。

除此之外,连续出现的亏损交易还会干扰交易边出现时实际进行下一笔交易的能力,担心会进一步损失,因此会干扰所有交易边所依赖的自然概率流动。

身体不适和恐惧是削弱从交易中获利能力的有力因素。

经验不足的交易者可用的唯一有助于克服这些潜在的神经和生理障碍的有效解决方案是,寻找一种在任何样本设置中具有较高执行价格的交易边缘。这种交易系统/方法可以实现这一目标。

以上是重要信息,高概率交易将减少超额交易和失误。当理性的大脑按照原始海报关闭时,交易者的失误获胜交易者和输者之间的区别是他们犯的错误。因此,请阅读交易者的失误和交易失误

只是搜索谷歌"交易者的错误和交易错误"该论坛中的文章涵盖了其中一些

http://www.housegardeninfo.com/boards/edu...s-traders-make-how-avoid-them.html#post227298

http://www.housegardeninfo.com/articles/1184-seven-deadly-trading-mistakes

//www.google.co.uk/webhp?sour...takes+the+difference+between+winning+traders+


早上只进行1笔交易,下午只进行1笔交易,原因是我们的情感大脑比理性大脑快,情感大脑会影响交易决策并劫持理性交易。限制1笔交易,是对情感大脑的一种欺骗迷失了自己之后,不要再继续交易4个小时,以阻止情绪大脑,到那时情绪就会停止



Amygdala_hijack:来自人们的情绪反应,这些情绪是即时的和压倒性的,并且与实际刺激措施格格不入,因为它引发了更大的情绪威胁

//www.google.co.uk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=amygdala+hijack
 
 
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