外汇交易

交易突破–做正确的事

大多数交易者不愿购买突破,因为担心在价格复仇之前,它是该党的最后一个突破。因此,他们如何学习自信而成功地交易突破?这“do the right thing”安装程序旨在应对此类困境。它告诉交易员在大多数根深蒂固的课程反对这样做时进行买卖。此外,在许多其他交易者试图淡化价格走势的时候,它使交易者处于趋势的右边。在我们介绍此策略时,请继续阅读并向您展示如何使用该策略的一些示例。

做正确的事
在里面“do the right thing”策略,面对巨大的动能积累,顶,底拣货人的投降迫使持仓被覆盖,使您可以在进行交易后的很短时间内退出盈利。

“Do the right thing”在FX中使用了一种很少使用的指标,称为商品通道指数(CCI),该指标由Donald Lambert于1980年发明,最初旨在解决信号方面的工程问题。 CCI的主要重点是衡量货币对价格与其统计平均值之间的偏差。因此,CCI是对动量的极好且敏感的度量,它可以帮助我们仅针对设置优化最有可能发生的输入。

在不诉诸指标数学的情况下,请注意CCI是一个无界振荡器,读数+100通常被认为是超买的,而读数-100则被认为是超卖的。但是,出于我们的目的,我们将这些级别用作触发点,因为我们对CCI的传统解释有所不同。如果货币对的新高超过100,我们实际上希望进行购买,如果货币对的新低低于-100,我们实际上进行卖出。在“do the right thing”我们正在寻找动能的新高峰或高峰,这可能会使货币对走高或走低。这种设置背后的论点是,就像运动中的身体一样,它会一直保留到’在反作用力放缓的情况下,CCI的新高或新低将推动货币进一步朝涨势方向发展,直到新价格最终阻止涨跌。

长期交易规则
1.在日线图或小时图上,将CCI指标的标准输入设为20。
2.请注意,CCI最近一次记录的读数大于+100,然后才跌回+100区域以下。
3.测量并记录峰值CCI读数。
4.如果CCI再次交易在+100之上,并且其价值超过先前的峰值读数,则在收盘时在市场上做多。
5.测量蜡烛的低点并将其用作止损点。
6.如果头寸移动了您原定止损的数量,则卖出一半,将止损移动到盈亏平衡点。
7.当头寸移动至止损价的两倍时,在其余交易中获利。

空头交易规则
1.在日线图或小时图上,将CCI指标的标准输入设为20。 
2.注意最后一次CCI记录的读数小于-100,然后才超过-100区域。 
3.测量并记录峰值CCI读数。 
4.如果CCI再次交易在-100以下,并且其价格超过先前的低位读数,则在蜡烛收盘时在市场做空。 
5.测量蜡烛的高度并将其用作止挡。 
6.如果头寸以您最初的止损价的幅度移动对您有利,则卖出一半,然后将剩余头寸的止损价移动至盈亏平衡。 
7.当头寸移动到止损的两倍时,在其余交易中获利。

较长时间范围内的CCI设置
在EUR / USD货币对的日线图中(图1),我们看到2005年9月5日记录了CCI +100以上的峰值,当时达到130。后来在2005年12月13日,CCI产生的值会超过该数字。

在整个这段时间里,我们可以看到欧元/美元急剧下跌,有许多错误的突破,一旦它们出现在图表上就消失了。但是,在2005年12月13日,CCI达到162.61,我们立即以1.906,5的低点作为收盘价在1.194,5收盘。我们的第一个目标是风险的100%,即大约40点。我们在1.1985退出了一半的头寸,在下半场以1.2035的两倍的风险退出了头寸。我们在这笔交易中的总收益与风险之比为1.5:1,这意味着,如果我们的准确率仅为50%,则设置仍将具有正的期望值。还要注意的是,我们的举动使我们的头寸迅速获利,因此我们能够在不到24小时的时间内实现收益。

占位符
图1 CCI交易,欧元/美元

对于不希望在设置之间等待将近四分之一的交易者,小时图为交易提供了更多的机会。“do the right thing”设置。它仍然很少见,这是使此设置如此强大的原因之一;交易的常识是“交易越少,交易越好。”但是,它在小时图上的发生频率要比日报上的发生频率高得多。

在图2中,我们查看了2006年3月24日至3月28日之间的欧元/美元小时图。 3月24日,EUR / USD达到CCI峰值142.96。几天后,即3月28日凌晨4点,CCI读数达到了184.72的新高。蜡烛收盘价为1.2063,我们在市场上买入多头。蜡烛的低点是1.2027,我们在那里设定止损点。

该货币对进行了几个小时的盘整,然后在3月28日上午9点突破了我们的第一个目标1.2103。为了保护我们的利润,我们将止损设在盈亏平衡点,几个小时后被平仓,获利40点。俗话说,半条面包总比没有好。如果我们简单地把握市场所给我们的利益,那么他们怎么能将整个面包店加起来充满利润,真是令人惊讶。

占位符
图2 CCI交易,欧元/美元

在较短时间范围内设置CCI
图3显示了美元兑瑞郎的空头。此示例与上面显示的方法相反。 2004年10月11日,USD / CHF的CCI低点为-131.05。几天后,即10月14日,CCI打印为-133.68。我们在蜡烛收盘价1.2445附近进入市场做空。我们的止损点是那根蜡烛的高点1.2545。两天后,我们的第一个出口触及1.2345。我们与其余头寸保持交易,并将止损移动至盈亏平衡。我们的第二个目标是在10月19日达成,距我们出发不超过五天’我已经进入了交易。

交易的总利润? 300分我们的总风险仅为200点,而且由于动能使价格进一步下跌,我们甚至从未经历过任何严重的亏损。关键是高概率,而这正是“do the right thing” setup provides.

占位符 
图3 CCI交易,美元/瑞士法郎

图4显示了另一个短期交易的例子,这次是EUR / JPY的下跌。晚上9点在2006年3月21日,EUR / JPY记录为-115.19,然后回升至-100 CCI区上方。这“do the right thing”五天后,晚上8点,设置几乎完美触发。 3月26日。CCI值跌至-133.68的低点,我们在烛光收盘时做空。在小时图上,这是一个非常大的蜡烛,当我们进入140.79,止损在141.51时,我们不得不冒74点的风险。

当时许多交易员可能会害怕卖空,以为大多数卖出已经完成,但我们对策略充满信心,并按照设定进行交易。然后价格略有盘整并趋于下降,直到下午1点。 3月27日。不到24小时,我们就达到了第一个目标,即非常重要的74点。再次,我们将停靠点调整为盈亏平衡。两人开始触底反弹并反弹,使我们在盈亏平衡点退出。尽管我们总体上没有达到第二个目标,但这是一笔不错的交易,因为我们获得了74点,却从未真正出现过大幅下跌。

占位符
图4 CCI交易,欧元/日元

什么时候“Do the Right Thing” Does You Wrong
图5显示了此设置可能会出错的原因,以及始终使用停靠点至关重要的原因。这“do the right thing”设置依赖于动量来产生利润。当动量未能实现时,就表明可能正在发生转弯。以下是澳元/美元在小时图上的显示方式。我们注意到CCI在晚上10点达到132.58的近期峰值。几天后的2006年5月2日,即5月4日上午11点,CCI达到149.44,这促使长期入场价为7.721。停靠点位于.7709,并在同一小时取出。请注意,该货币对没有迅速反弹,反而迅速反弹。此外,随着下行趋势加快,价格跌至0.7765的低点。如果交易者没有按照设置的规定停12点,那他将会学到非常昂贵的一课,因为他的损失可能放大了三倍。因此,我们要记住的关键思想“do the right thing” setup is, “我是对的,否则我就出去了!”

占位符
图5 CCI交易,澳元/美元

总之
“Do the right thing”允许交易者自信而成功地交易突破。当许多其他人试图淡化价格走势时,CCI可以使您处于交易的右边。但是,此设置仅在您将其与严格的止损一起应用时才有效,以在预期的动力未能实现时保护您免受重大损失。

可以通过以下方式联系Kathy Lien和Boris Schlossberg BK外汇顾问

凯西·连恩(Kathy Lien)是外汇资本市场的首席货币策略师。 Kathy负责为DailyFX提供研究和分析,包括技术和基础研究报告,市场评论和交易策略。在加入FXCM之前,Kathy是一位经验丰富的外汇分析师和交易员,曾在摩根大通(JPMorgan Chase)担任合伙人,曾在交叉市场和外汇交易市场工作。凯西(Kathy)在银行间市场拥有丰富的经验,使用技术和基本面分析来买卖外汇即期和期权。她还具有交易外汇以外的多种产品的经验,包括利率衍生品,债券,股票和期货。她拥有纽约大学的金融学士学位。凯西曾为股票和大宗商品,CBS市场观察,ActiveTrader,期货和SFO杂志撰稿。她曾在全国各地教授研讨会,并经常在彭博社和路透社被引用,并出现在CNBC和CBS上。她还主持了EliteTrader,eSignal和FXStreet上的交易者聊天,分享了她在技术和基础分析方面的专业知识。

凯西·连恩(Kathy Lien)是外汇资本市场的首席货币策略师。 Kathy负责为DailyFX提供研究和分析,包括...

t2g2

新手
1 0
谢谢你,凯西...总在现场。
CCI在+/- 100线上下降2次也像第二次测试一样。
期待您的下一篇文章。
您在2002年向我介绍了2个外汇。谢谢。
 

诱惑

活跃成员
104 1
回复:交易突破-做正确的事。

对我来说这是新事物...我希望它能正常工作,因为我拥有其他工具,例如MACD,RSI和MOMENTUM。我还将Donchian通道作为7、10、21、55 SMA的指南。我是日间交易员,但既没有赚钱也没有赚钱,但是一直在玩这些工具。您的例子很棒,可以帮助GREED因素(即知道何时摆脱原则)。随时发布您的信息,并期待将来实现盈利。

诱惑